Manchmal sieht man wirklich den Wald vor lauter Bäumen nicht. 
Erst als ich das gelesen und gesehen habe
dachte ich mir: Da gibt es unten rechts einen Eintrag in Deinem WebGUI? 
Dann habe ich bei mir noch mal den Menüpunkt aufgerufen und geschaut. Was war ich blind. Natürlich gibt es da die Möglichkeit einen Pfad einzutragen. Also gemacht
und schon speichert Proxmox die Backups auf der WD USB auch in den dafür angelegten Ordner und dann unter dump.
Ich war wohl so darauf fixiert das ich bei der Proxmox Einrichtung eines Synology NAS für SMB per Dropdown-Menü bei Share den Ordner auswählen kann, dass ich die Eingabemöglichkeit eines Unterverzeichnisses rechts gar nicht gesehen habe. 
Edit: Der Eintrag options noserverino in der /etc/pve/storage.cfg bei dem Mount-Eintrag für die FB NAS USB HDD war dann auch noch notwendig, da die Backups sonst nicht gelesen werden und es zu dem von @totow bereits gezeigten Fehler mit dem … open for reading failed Stale file handle (500) kommt.
VG Jim