Läuft bei mir auch unter PROXMOX. Wenn ich mich recht erinnere, muss das API-Verzeichnis angegeben werden, weil die Integration da auf Dateien zugreift. Kennwort hast Du ja in Pi-hole vorgegeben.
Wenn ich die Fehlermeldung richtig deute, findet er den Pfad zu Deinem API-Verzeichnis in der Pi-hole Installation nicht.
Du musst auf jeden Fall die in HA angebotene Integration deinstalllieren. Wenn Du beide Pi-hole Integrationen laufen hast, wird es nicht gehen.