Prima, dass es geklappt hat. 
In der Wenn-dann-Funktion fragst Du einfach den Zustand Deines Alle-Fenster-Helfers ab. Die Gruppe steht so lange auf on (offen), bis alle Fenster zu sind. Dann schaltet sie auf off (geschlossen) Bei mir sieht das Ganze so aus:
if:
- condition: state
entity_id: binary_sensor.fenster_alle_gruppe
state: "on"
then:
- service: notify.alexa_media_last_called
data:
data:
type: tts
message: |-
Ja: {{ expand('binary_sensor.fenster_alle_gruppe')
| selectattr('state', 'eq', 'on')
| map(attribute='name')
| list
| join (', ')
| replace('Balkontür SZ', 'Balkontür Schlafzimmer')
| replace('Terrassentür Griff contact', 'Griff Terrassentür')
| replace('Fenster Toilette', 'Fenster Gäste-WC')
}}
else:
- service: notify.alexa_media_last_called
data:
data:
type: tts
message: Es sind keine Fenster oder Türen geöffnet.